ที่ดีที่สุด การซื้อขาย ระบบ Amibroker

StockManiacs. E-mail สำนักงาน 91-33-65482883, 91-33-30754827, Mobile 91-9674321856.StockManiacs ระบบการซื้อขายสำหรับ Amibroker - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นระบบสต๊อคเคอร์เทรดดิ้งสำหรับ Amibroker เป็นตัวบ่งชี้ระบบการซื้อขายของ mannual ที่ใช้อัลกอริธึมการค้าที่เที่ยงตรง เพื่อให้ได้อย่างแม่นยำจุดเข้าและออกได้รับการออกแบบมาสำหรับ Amibroker, ชั้นนำแพลตฟอร์ม charting ใช้ได้อย่างกว้างขวางคุณสามารถค้าหุ้นหลักดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือของระบบนี้หนึ่งของที่ดีที่สุดซื้อขายระบบการซื้อขายหนึ่งใน ระบบการค้าที่ดีที่สุดและหนึ่งในระบบการซื้อขายสินค้าที่ดีที่สุดใน Amibroker ที่มีอยู่ในตลาดระบบทำงานอย่างไรระบบการซื้อขายประกอบด้วยสี่สายการซื้อขายโดยมีลูกศรบอกคุณเมื่อต้องการซื้อและเมื่อจะขาย Simplicity เอง - ซื้อสีเขียวและ การขายสีแดงตัวกรองแนวโน้ม 3 ตัวยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและช่วยให้ผู้ค้ารายหนึ่งอยู่ข้างนอกในตลาดที่ผันผวนอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเชื่อมโยงกับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดดัชนีหรือหุ้นและช่วงเวลาของวันแม้ว่าจะมีความถูกต้องเพียงเกี่ยวกับตัวแปรใด ๆ ทั้งสามประการนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดควรทำตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดไม่ใช่การค้าทุกครั้งที่เป็นผู้ชนะ แต่ความสูญเสียในอดีตน้อยกว่า กำไรในขนาดประกอบด้วย StockManiacs Trading System และ StockManiacs Trading System Lite รุ่น Lite แม้จะทำงานร่วมกับ Amibroker 5 ตัวอย่าง 00-Chart - อนาคตที่ดีในแผนภูมิต่อไปนี้คุณจะเห็นเหล่านี้ 3 ธุรกิจการค้าในอนาคต Nifty แทนกำไรรวมกว่า 175 จุดไม่ทุก ตรวจสอบภาพด้านล่างคลิกที่ภาพสำหรับมุมมองที่ใหญ่กว่า StockManiacs Trading System Advantage. Semi ระบบเครื่องกลไม่มีการคาดเดาที่เกี่ยวข้องการทำงานในทุกช่วงล่างถึงกรอบเวลาที่สูงขึ้น - เหมาะสำหรับ day trading และ swing trading. Contains StockManiacs Trading System และ StockManiacs Trading System Lite รุ่น Lite ยังทำงานร่วมกับ Amibroker 5 00.FULL COMMENTARY on SCREEN. T rending หรือด้านการตลาดแจ้งเตือนบนหน้าจอ VV IMP บทนำของการทำกำไร SIGNALS. Close สิ้นสุดตำแหน่งของวันสำหรับ traders. Improved สนับสนุนและความต้านทานอัตโนมัติ S SYSTEMS PVT LTD ธนาคาร ICICI สาขาธนาคาร Kalyani สาขาปัจจุบัน A c ไม่มี 042105003099 IFSC Code - ICIC0000421 SWIFT รหัส icicinbbcts รหัสสาขา 0421 รหัส MICR 700229036 การชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต NRIs หรือชาวต่างชาติเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเปิดบัญชีกับ Paypal และตรวจสอบบัตรเครดิตของคุณใช้ตัวเลือกการชำระเงินและส่งเงินจำนวนที่เหมาะสมไปยังรหัสไปรษณีย์ของเรา วิธีเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายหมายเหตุ: หน้านี้ถูกแปลโดยซอฟต์แวร์เครื่องแปลภาษาคลิกที่นี่เพื่อรับภาษาอังกฤษคุณอาจสนใจในบทเรียนก่อนหน้านี้ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน AFL ขั้นแรกคุณต้องมีระบบการซื้อขายซึ่งอาจเป็นแบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้ง่าย มีพารามิเตอร์บางอย่างเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ตัดสินใจว่าระบบที่กำหนดเช่นพฤติกรรมคือดีเหมาะสำหรับระยะยาวหรือระยะสั้นอย่างไรจะทำปฏิกิริยากับ hig hly หุ้นผันผวน ฯลฯ การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการของการหาค่าที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์เหล่านี้ให้ผลกำไรสูงสุดจากระบบสำหรับสัญลักษณ์ที่กำหนดหรือผลงานของสัญลักษณ์ AmiBroker เป็นหนึ่งในโปรแกรมน้อยมากที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณในหลายสัญลักษณ์ คุณตัดสินใจว่าค่าต่ำสุดและต่ำสุดที่ยอมรับได้ของพารามิเตอร์คือเท่าใดและในสิ่งที่เพิ่มขึ้นค่านี้ควรได้รับการปรับปรุง AmiBroker จากนั้นจะทำการทดสอบระบบหลายหลังโดยใช้ ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้น AmiBroker จะแสดงรายการผลการจัดเรียงตามกำไรสุทธิคุณสามารถเห็นค่าของพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการกำหนดสูตร AFL การปรับแต่งในเครื่องทดสอบหลังได้รับการสนับสนุนผ่านฟังก์ชันใหม่ เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพไวยากรณ์ของฟังก์ชันนี้เป็นดังนี้. การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรเป็นค่าเริ่มต้น min ขั้นตอนขั้นสูงสุดตัวแปร - เป็นเรื่องปกติ ตัวแปร AFL ที่ได้รับค่าที่ส่งคืนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันด้วยฟังก์ชัน backtesting, scanning, exploration และ comentary ฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพจะส่งกลับค่าดีฟอลต์ดังนั้นการเรียกฟังก์ชันข้างต้นจะเทียบเท่ากับค่าเริ่มต้นของตัวแปรในโหมดการปรับให้เหมาะสมที่สุดจะทำให้ค่าที่ได้จากนาทีต่อ max รวมกับ step step คำอธิบายคือสตริงที่ใช้เพื่อระบุตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพและแสดงเป็นชื่อคอลัมน์ในผลการเพิ่มประสิทธิภาพ list. default เป็นค่าดีฟอลต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลตอบแทนในการสำรวจตัวบ่งชี้ความเห็นการสแกนและปกติ back test mode. min เป็นค่าต่ำสุดของตัวแปรที่ถูก optimize. max เป็นค่าสูงสุดของตัวแปรที่ถูก optimize. step เป็นช่วงที่ใช้สำหรับการเพิ่มค่าจาก min เพื่อ max. AmiBroker สนับสนุนไม่เกิน 64 สายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจึงไม่เกิน 64 ตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพโปรดทราบว่าถ้าคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพหมดจดแล้วเป็นความคิดที่ดีจริงๆที่จะ จำกัด จำนวนของ o ptimization ตัวแปรเพียงไม่กี่สายเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสุดการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนขั้นตอนและลูปหลายสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคูณจำนวนของการทำงานที่จำเป็นเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพสองพารามิเตอร์โดยใช้ขั้นตอน 10 จะต้อง 10 10 100 loops. Call เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงครั้งเดียวต่อ ตัวแปรที่จุดเริ่มต้นของสูตรของคุณเมื่อแต่ละสายสร้างวงจรการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่การเพิ่มประสิทธิภาพของหลายสัญลักษณ์ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดย AmiBroker พื้นที่การค้นหาที่มากที่สุดคือ 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combination.1 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปร single. sigavg เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเฉลี่ย 9 2 20 1 ซื้อ Cross MACD 12 26, Signal 12 26 sigarg ขายสัญญาณ Cross 12 26 sigar, MACD 12 26.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ 2 ตัวแปรเหมาะสำหรับ 3D charting. per เพิ่มประสิทธิภาพต่อ 2 5 50 1 ระดับเพิ่มประสิทธิภาพ 2 2 150 4. ซื้อ Cross CCI per, - ระดับการขาย Cross Level, CCI per.3 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปร 3 ตัวเลือก 3 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ MACD Fast 12 8 16 1 mslow เพิ่มประสิทธิภาพ MACD ช้า 26 17 30 1 sigavg เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเฉลี่ย 9 2 20 1. ซื้อ C ross MACD mfast, mslow สัญญาณ mfast, mslow, sigarg ขายสัญญาณ cross mfast, mslow, sigarg, mfast MACD, mslow หลังจากป้อนสูตรเพียงแค่คลิกที่ปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่าง Automatic Analysis AmiBroker จะเริ่มทดสอบตัวแปรที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพและรายงาน ผลลัพธ์ในรายการหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จแล้วรายการผลการค้นหาจะถูกจัดเรียงตามกำไรสุทธิตามที่คุณสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาตามคอลัมน์ใดก็ได้ในรายการผลลัพธ์จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเบิกใช้ต่ำสุดจำนวนต่ำสุด ของปัจจัยการทำกำไรที่ใหญ่ที่สุดความเสี่ยงต่ำสุดของตลาดและผลตอบแทนรายปีที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่ปรับเปลี่ยนคอลัมน์สุดท้ายของรายการผลลัพธ์แสดงค่าของตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบที่กำหนดเมื่อคุณตัดสินใจว่าชุดพารามิเตอร์ใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุดเท่าที่คุณต้องทำคือ เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกฟังก์ชันด้วยค่าที่ดีที่สุดในขั้นตอนปัจจุบันคุณจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยมือในหน้าต่างแก้ไขสูตรที่สอง arameter ของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน call. Displaying 3D แผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงกราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D คุณต้องเรียกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรก่อนการเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรต้องการสูตรที่มี 2 Optimize เรียกฟังก์ชันเช่นสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพสองตัวแปรดูเหมือนว่านี้ ต่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ 2 5 50 1 ระดับระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ 2 2 150 4. ซื้อ Cross CCI ต่อระดับการขายข้ามระดับ CCI ต่อหลังจากป้อนสูตรที่คุณต้องคลิกปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณควรคลิกที่วาง ลูกศรลงที่ปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพและเลือกมุมมองกราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D ในไม่กี่วินาทีพล็อตพื้นผิวสามมิติที่มีสีสันจะปรากฏในหน้าต่างมุมมองกราฟ 3D ตัวอย่างแผนภูมิ 3D ที่สร้างขึ้นโดยใช้สูตรด้านบนแสดงด้านล่างโดยค่าเริ่มต้นแผนภูมิ 3D จะแสดงค่าของ กำไรสุทธิกับตัวแปรการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสามารถแปลงแผนภูมิพื้นผิว 3 มิติสำหรับคอลัมน์ใดก็ได้ในตารางผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพียงคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงเป็นลูกศรสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้น ระบุว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพถูกจัดเรียงตามคอลัมน์ที่เลือกแล้วเลือกดูกราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D อีกครั้งโดยพิจารณาว่าพารามิเตอร์ของระบบของคุณมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการซื้อขายอย่างไรคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าค่าพารามิเตอร์ใดที่ทำให้เกิดความเปราะบางและสร้างประสิทธิภาพของระบบที่มีประสิทธิภาพ กราฟ 3D ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในผังพล็อต 3D แผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันไม่ให้ Curve-fitting หรือการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อระบบมีความซับซ้อนมากกว่าที่ต้องการและความซับซ้อนทั้งหมดนั้น มุ่งเน้นไปที่สภาวะตลาดที่อาจไม่เกิดขึ้นอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในแผนภูมิการเพิ่มประสิทธิภาพ 3D แสดงพื้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพที่มากเกินไปคุณควรเลือกภูมิภาคของพารามิเตอร์ที่สร้างพื้นที่กว้างและกว้างบนแผนภูมิ 3 มิติสำหรับการซื้อขายในชีวิตจริงของคุณ Parameter sets spikes กำไรจะ ไม่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในการซื้อขายจริง 3. การควบคุมแผนภูมิแบบแผนภูมิ D โปรแกรมดูกราฟ 3 มิติของ AmiBroker มีทั้งหมด คุณสามารถควบคุมตำแหน่งและพารามิเตอร์อื่น ๆ ของแผนภูมิได้โดยใช้เมาส์แถบเครื่องมือและแป้นพิมพ์ลัดสิ่งที่คุณจะพบได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณด้านล่างนี้คุณจะสามารถค้นหาผลลัพธ์ของระบบได้จากมุมมองต่างๆ รายการ - เพื่อหมุน - กดปุ่มซ้ายเมาส์และย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อซูมเข้าซูมออก - กดปุ่มขวาและย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อย้ายแปล - กดปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่ม CTRL และ ย้ายไปในทิศทาง XY - เพื่อ Animate - ค้างไว้ปุ่มเมาส์ซ้ายลากอย่างรวดเร็วและปล่อยปุ่มในขณะที่ลาก SPACE - เคลื่อนไหวอัตโนมัติหมุนแป้นลูกศรซ้าย - หมุน Vert ซ้ายคีย์ลูกศรขวา - หมุน Vert ขวาขึ้นแป้นลูกศร - หมุน Horiz ขึ้นลง ARROW KEY - หมุนมุมลง NUMPAD PLUS - ใกล้ซูม NUMPAD - MINUS - ซูมออก NUMPAD 4 - เลื่อนไปทางซ้าย NUMPAD 6 - เลื่อนไปทางขวา NUMPAD 8 - เลื่อนขึ้น NUMPAD 2 - เลื่อนลง PAGE UP - ระดับน้ำขึ้น PAGE DOWN - ระดับน้ำ down. Smart การเพิ่มประสิทธิภาพไม่ครบถ้วน AmiBroker ตอนนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบอัจฉริยะนอกเหนือจากการค้นหาปกติอย่างละเอียดถี่ถ้วนการค้นหาที่ไม่ครอบคลุมจะเป็นประโยชน์ถ้าจำนวนชุดพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบการซื้อขายที่ระบุมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะเป็นไปได้สำหรับการค้นหาที่ละเอียดถี่ถ้วน สมบูรณ์แบบตราบเท่าที่มันเหมาะสมที่จะใช้ Let s บอกว่าคุณมี 2 พารามิเตอร์แต่ละตั้งแต่ 1 ถึง 100 ขั้นที่ 1 ที่ 10000 ชุด - สมบูรณ์ OK สำหรับการค้นหาหมดจดขณะนี้มี 3 พารามิเตอร์ที่คุณได้ 1 ล้านชุด - ยังคง OK สำหรับการค้นหาที่ละเอียดถี่ถ้วน แต่สามารถ lenghty ด้วย 4 พารามิเตอร์คุณมี 100 ล้านชุดค่าผสมและมี 5 พารามิเตอร์ 1 100 คุณมี 10 พันล้านชุดค่าผสมในกรณีนี้อาจใช้เวลาในการตรวจสอบทั้งหมดเกินจำนวนมากเกินไปและนี่คือจุดที่ไม่ละเอียดถี่ถ้วน วิธีการค้นหาแบบสมาร์ทสามารถแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้การค้นหาอย่างละเอียดต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ง่ายที่สุดในการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์แบบ izer ในกรณีนี้ CMA-ES.1 เปิดสูตรของคุณในตัวแก้ไขสูตร 2 เพิ่มบรรทัดเดียวนี้ที่ด้านบนของสูตรของคุณ OptimizerSetEngine cmae คุณสามารถใช้ spso หรือ trib here.3 Optional เลือกเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณใน Automatic Analysis, การตั้งค่าแท็บ Walk-Forward เขตข้อมูลเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพหากคุณข้ามขั้นตอนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลตอบแทนรายปีผสม CAR MDD หารด้วยการเบิกสูงสุดนี้ตอนนี้ถ้าคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้สูตรนี้จะใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ CMA-ES แบบใหม่ที่ไม่ได้ผล ระบบการซื้อขายใด ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นฟังก์ชั่นของจำนวนอาร์กิวเมนต์จำนวนอินพุทคือพารามิเตอร์และข้อมูลใบเสนอราคาผลลัพธ์เป็นเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณว่า CAR MDD และ คุณกำลังมองหาสูงสุดของการทำงานที่ได้รับบางขั้นตอนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพสมาร์ทจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสัตว์ธรรมชาติ - ขั้นตอนวิธี PSO หรือกระบวนการทางชีวภาพ - ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมและบางส่วนจะขึ้นอยู่กับคณิตศาสตร์ al ที่มนุษย์ได้รับมา - CMA-ES อัลกอริทึมเหล่านี้ใช้ในหลายพื้นที่รวมถึงการเงินป้อน PSO finance หรือ CMA-ES finance ใน Google และคุณจะได้พบกับข้อมูลมากมายวิธีการที่ไม่สมบูรณ์หรือสมาร์ทจะพบได้ทั่วโลกหรือในท้องถิ่น เป้าหมายที่ดีที่สุดคือการค้นพบโกลบอล แต่ถ้ามีจุดยอดที่คมชัดเพียงอย่างเดียวจากการผสมผสานพารามิเตอร์ zillions วิธีการที่ไม่ละเอียดอ่อนอาจไม่สามารถหาจุดสูงสุดนี้ได้ แต่ใช้รูปแบบการซื้อขายของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ไม่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายเพราะผลที่จะไม่แน่นอนมากเกินไปเปราะบางและไม่สามารถจำลองได้ในการซื้อขายจริงในการเพิ่มประสิทธิภาพเราค่อนข้างจะมองหาพื้นที่ที่ราบสูงกับพารามิเตอร์ที่มีเสถียรภาพและนี่คือพื้นที่ที่ฉลาดวิธีการ shine. As กับขั้นตอนวิธีที่ใช้โดยการค้นหาไม่ครบถ้วนมัน ลักษณะดังต่อไปนี้ optimizer สร้างบางส่วนเริ่มต้นสุ่มประชากรเริ่มต้นของพารามิเตอร์ชุด b backtest จะดำเนินการโดย AmiBroker สำหรับพารามิเตอร์แต่ละชุดจากประชากร c ผลการ backtests ได้รับการประเมินตามตรรกะของอัลกอริทึมและสร้างประชากรใหม่ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของผลลัพธ์ d ถ้าพบว่าดีที่สุดใหม่ให้บันทึกและไปที่ขั้นตอน b จนกว่าจะถึงเกณฑ์หยุดตัวอย่างเช่นเกณฑ์การหยุดสามารถรวมถึงการทำซ้ำสูงสุดที่กำหนดไว้ b stop ถ้าช่วงของค่าเป้าหมายที่ดีที่สุดของรุ่น X ล่าสุดคือศูนย์ c หยุดถ้าเพิ่ม 0 1 เวกเตอร์การเบี่ยงเบนมาตรฐานในทิศทางใดแกนหลักไม่เปลี่ยนค่าของค่าวัตถุประสงค์ d อื่น ๆ ใช้โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพไม่ฉลาดหมดจดใน AmiBroker คุณต้องระบุเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณต้องการใช้ในสูตร AFL โดยใช้ฟังก์ชัน OptimizerSetEngine ฟังก์ชันนี้จะเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพภายนอกที่กำหนดโดยชื่อ AmiBroker ปัจจุบันมีเครื่องมือ 3 เครื่องมาตรฐาน Particle Swarm Optimizer spso Tribes Tribe และ CMA-ES cmae - ชื่อในเครื่องหมายวงเล็บจะใช้ในการเรียก OptimizerSetEngine นอกจากการเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณอาจต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์ภายในของบางอย่างให้ใช้ Optimize rSetOption function. OptimizerSetOption ชื่อฟังก์ชั่นค่าฟังก์ชันการตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพภายนอกเครื่องยนต์พารามิเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ทั้งสามเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งพร้อมกับ AmiBroker SPSO, Trib, CMAE สนับสนุนสองพารามิเตอร์เรียกใช้จำนวนการทำงานและการทดสอบ MaxEval สูงสุดการประเมินต่อการทำงานเดียว พฤติกรรมของแต่ละพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ดังนั้นค่าเดียวกันและโดยปกติแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันกับเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันที่ใช้ความแตกต่างระหว่างการรันและ MaxEval มีดังนี้การประเมินหรือการทดสอบคือการทดสอบย้อนหลังเดี่ยวหรือการประเมินค่าฟังก์ชันเป้าหมาย RUN เป็นแบบเต็มรูปแบบ การทำงานของอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสม - มักเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทดสอบหลาย ๆ ครั้งการดำเนินการเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นทั้งหมดของการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นใหม่จำนวนประชากรที่สุ่มตัวอย่างเริ่มต้นใหม่ดังนั้นการดำเนินการแต่ละครั้งอาจนำไปสู่การค้นหานาทีสูงสุดที่แตกต่างกันในท้องถิ่นถ้าไม่พบ Global One So Runs พารามิเตอร์กำหนดจำนวนของอัลกอริทึมที่ตามมารัน MaxEval เป็นจำนวนสูงสุด o f ประเมิน bactests ในรันเดียวใด ๆ หากปัญหาเป็นเรื่องง่ายและ 1000 การทดสอบเพียงพอที่จะหาสูงสุดทั่วโลก 5x1000 มีแนวโน้มที่จะหาสูงสุดทั่วโลกเพราะมีโอกาสน้อยที่จะติดอยู่ในท้องถิ่นสูงสุดเป็นวิ่งต่อไปจะเริ่มต้นจาก จำนวนสุ่มตัวอย่างเริ่มต้นที่แตกต่างกันการเลือกค่าพารามิเตอร์อาจยุ่งยากถ้าขึ้นอยู่กับปัญหาภายใต้การทดสอบความซับซ้อน ฯลฯ ฯลฯ วิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้วิธีสุ่มไม่ได้ให้การรับประกันการหา min min max โดยไม่คำนึงถึงจำนวนการทดสอบหากมีขนาดเล็กลง คำตอบที่ง่ายที่สุดคือการระบุจำนวนการทดสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคุณในแง่ของเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการคำแนะนำง่ายๆก็คือการคูณด้วย 10 จำนวนการทดสอบที่มีการเพิ่มมิติใหม่ซึ่งอาจทำให้จำนวนการทดสอบเกินกว่าที่กำหนด จำเป็น แต่ค่อนข้างปลอดภัยเครื่องยนต์ที่จัดส่งได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายดังนั้นค่าเริ่มต้นอัตโนมัติที่เหมาะสมจึงถูกใช้เพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำงานได้โดยปกติโดยไม่ต้องระบุ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ททั้งหมดทำงานได้ดีที่สุดในช่องว่างของพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่องและฟังก์ชั่นเป้าหมายที่ราบรื่นถ้าช่องว่างของพารามิเตอร์เป็นขั้นตอนวิวัฒนาการแบบไม่ต่อเนื่องอาจมีปัญหาในการค้นหาค่าที่เหมาะสมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไบนารีในพารามิเตอร์ปิด - ไม่เหมาะสำหรับวิธีการค้นหาใด ๆ ที่ใช้การไล่ระดับสีของการเปลี่ยนฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็นวิธีการสมาร์ทส่วนใหญ่หากระบบการซื้อขายของคุณมีพารามิเตอร์ไบนารีหลายแบบคุณไม่ควรใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ทโดยตรงกับพวกเขาแทนการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะพารามิเตอร์ต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะและสลับไบนารี พารามิเตอร์ด้วยตนเองหรือผ่านทางสคริปต์ภายนอก SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer จะขึ้นอยู่กับรหัส SPSO2007 ที่ควรจะให้ผลลัพธ์ที่ดีหากพารามิเตอร์ที่ถูกต้องเช่น Runs, MaxEval มีให้สำหรับปัญหาเฉพาะเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ PSO อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะฉะนั้นผลลัพธ์อาจมีความหมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี มาพร้อมกับรหัสแหล่งที่มาเต็มรูปแบบภายในโฟลเดอร์ย่อย ADK ตัวอย่างรหัสสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการสุ่มตัวอย่างอนุภาคแบบมาตรฐานค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดใน 1000 การทดสอบภายในพื้นที่การค้นหาของชุดค่าผสม 10000 ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SpetSuite spso OptimizerSetOption Runs, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl เพิ่มประสิทธิภาพ s, 26, 1, 100, 1 fa เพิ่มประสิทธิภาพ f, 12, 1, 100, 1. ซื้อ Cross MACD fa, sl, 0 Sell Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-less เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Swarm Particle Swordes คือการปรับรุ่น PSO ที่ไม่มีพารามิเตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวจับกลุ่มไม่ได้เป็นอย่างดีสำหรับพื้นหลังทางวิทยาศาสตร์เห็นได้ว่าในทางทฤษฎีควรทำงานได้ดีกว่า PSO ทั่วไปเนื่องจากสามารถปรับขนาดของฝูงและกลยุทธ์อัลกอริทึมไปยังปัญหาที่กำลังแก้ไขได้โดยง่ายแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของมันค่อนข้างคล้ายกับ PSO ปลั๊กอินใช้ Tribes-D ซึ่งเป็นแบบไร้มิติตาม Maurice Clerc Original source codes ที่ใช้โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน มาพร้อมกับซอร์สโค้ดเต็มรูปแบบภายในโฟลเดอร์ ADK พารามิเตอร์ที่สนับสนุน MaxEval - จำนวนสูงสุดของการประเมินผล backtests ต่อการเริ่มต้นใช้งาน 1000 คุณควรเพิ่มจำนวนของการประเมินผลด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของพารามิเตอร์ params การเพิ่มประสิทธิภาพค่าเริ่มต้น 1000 ดีสำหรับ 2 หรือ 3 มิติสูงสุด คุณสามารถปล่อยให้จำนวนของการทำงานที่ค่าเริ่มต้นของ 5 จำนวนเริ่มต้นของการทำงานหรือรีสตาร์ทได้รับการตั้งค่าเป็น 5 เมื่อต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเผ่าคุณเพียงแค่ต้องเพิ่มบรรทัดหนึ่งไปยังรหัสของคุณ OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 การประเมินผล max. CMA-ES - การปรับตัวแบบเมทริกซ์แบบแปรปรวนการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ยุทธวิธีวิวัฒนาการยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงความยาวคลื่นเมตาดาต้า CMA-ES ยุทธศาสตร์วิวัฒนาการเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ถี่ถ้วนขั้นสูงสำหรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดูตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเก้ากลยุทธ์วิวัฒนาการยอดนิยมอื่น ๆ เช่น PSO, Genetic และ Differential evolution. The ปลั๊กอินใช้การค้นหาทั่วโลกด้วยการรีสตาร์ทหลายครั้งด้วยการเพิ่มป๊อป ขนาดของ ulation มาพร้อมกับรหัสที่มาเต็มภายในโฟลเดอร์ ADK โดยค่าเริ่มต้นของการเรียกใช้หรือรีสตาร์ทถูกกำหนดไว้เป็น 5 ขอแนะนำให้ปล่อยค่าเริ่มต้นของรีสตาร์ทคุณอาจเปลี่ยนแปลงโดยใช้การทำงานของ OptimizerSetOption Runs, N call โดยที่ N ควรอยู่ในช่วง ไม่แนะนำให้ระบุมากกว่า 10 วิ่งแม้ว่าจะเป็นไปได้โปรดสังเกตว่าการวิ่งแต่ละครั้งจะใช้ TWICE ขนาดของประชากรที่รันก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นด้วยการวิ่ง 10 ครั้งคุณจะได้จำนวนประชากร 2 10 มากกว่า 1024 ครั้งกว่าครั้งแรก เป็นพารามิเตอร์อื่น MaxEval ค่าดีฟอลต์คือ ZERO ซึ่งหมายความว่าปลั๊กอินจะคำนวณ MaxEval โดยอัตโนมัติขอแนะนำอย่ากำหนด MaxEval ด้วยตัวเองเนื่องจากค่าดีฟอลต์ทำงานได้ดีอัลกอริธึมฉลาดพอที่จะลดจำนวนของการประเมินที่จำเป็นและลู่เข้าอย่างรวดเร็ว ไปยังจุดโซลูชันดังนั้นจึงมักจะพบโซลูชันได้เร็วกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ เป็นเรื่องปกติที่ปลั๊กอินจะข้ามขั้นตอนการประเมินผลบางส่วนหากตรวจพบว่าโซลูชันพบอยู่แล้ว e คุณไม่ควรแปลกใจที่แถบความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพอาจเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในบางจุดปลั๊กอินยังมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนขั้นตอนในการประมาณค่าเบื้องต้นหากจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาเนื่องจากลักษณะการปรับตัวของมันเวลาประมาณที่เหลือและ หรือจำนวนของขั้นตอนที่แสดงโดยกล่องโต้ตอบความคืบหน้าเป็นเพียงการคาดเดาที่ดีที่สุดในเวลาและอาจแตกต่างกันไปในระหว่างหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพหากต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ CMA-ES คุณเพียงแค่เพิ่มบรรทัดเดียวลงในโค้ดของคุณซึ่งจะเรียกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น จะดีสำหรับกรณีส่วนใหญ่ควรสังเกตเนื่องจากเป็นกรณีที่มีหลายขั้นตอนวิธีการค้นหา continouos พื้นที่ที่ลดขั้นตอนพารามิเตอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ funciton สายไม่สำคัญส่งผลกระทบต่อเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งเดียวที่สำคัญคือมิติปัญหาคือ หมายเลขของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจำนวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายจำนวนของขั้นตอนต่อพารามิเตอร์สามารถตั้งค่าโดยไม่มีผลต่อเวลาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ความละเอียดที่ดีที่สุดที่คุณต้องการใน theor y อัลกอริทึ่มควรสามารถหาทางแก้ปัญหาได้มากที่สุด 900 N 3 N 3 backtests โดยที่ N คือมิติในทางปฏิบัติมันจะ converges LOT ได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาในพื้นที่พารามิเตอร์ 3 N 3 บอกว่า 100 100 100 1000000 ขั้นตอนที่ละเอียดสมบูรณ์สามารถ สามารถพบได้ในไม่กี่ขั้นตอนเพียง 500-900 CMA-ES การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลแบบมัลติเธรดตั้งแต่เริ่มต้น AmiBroker 5 70 นอกเหนือจาก multithreading แบบหลายสัญลักษณ์คุณสามารถปรับการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์แบบมัลติเธรดเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานนี้ให้คลิกที่วาง ลูกศรชี้ลงที่ด้านข้างปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่างการวิเคราะห์ใหม่และเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล Personalizing Optimize จะใช้แกนประมวลผลทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์แบบเดียวทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปในโหมดสัญลักษณ์ปัจจุบัน ในสัญลักษณ์ทั้งหมดและโหมดตัวกรองจะประมวลผลสัญลักษณ์ทั้งหมดตามลำดับเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบครั้งแรกสำหรับสัญลักษณ์แรกแล้วการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญลักษณ์ที่สองเป็นต้นขอบเขต 1 Custo m backtester ไม่ได้รับการสนับสนุน 2 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบสมาร์ทจะไม่ได้รับการสนับสนุน - เฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของ EXHAUSTIVE เท่านั้นเราอาจกำจัดข้อ จำกัด 1 - เมื่อ AmiBroker เปลี่ยนไปดังนั้น backtester แบบกำหนดเองไม่ใช้ OLE อีกต่อไป แต่ 2 อาจอยู่ที่นี่นาน 14 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม 1 ระบบนี้ขึ้นอยู่กับการเติมเงินที่ถูกต้องในราคาเปิดเพื่อให้ได้รับสารเติมดังกล่าวต้องใช้ฟีดข้อมูลการหน่วงเวลาขั้นต่ำที่มีคุณภาพและทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อใช้ระบบอัตโนมัติทางการค้า 2 เมื่อกำหนดราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าราคาเปิดที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจะล้มเหลวอย่างน่าสังเวชแม้การปรับปรุงราคาเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นระบบนี้จะแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของผลกำไรมาจากวันที่ราคาเปิดเท่ากับวัน ต่ำคือราคาเคลื่อนขึ้นจากการเปิดและไม่เคยลดลงด้านล่างนี้แน่นอนเป็นที่ชัดเจนเพื่อยืนยันนี้ฉันเพิ่มเงื่อนไขการทดสอบนี้จะมองไปข้างหน้าเพื่อไม่รวมวันที่ Ope n ต่ำซื้อซื้อและไม่ o L. This ฆ่าระบบและพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของกำไรมาจากวันที่ OL เพื่อยืนยันเพิ่มเติมนี้ฉันเพิ่มสภาพตรงข้ามซื้อซื้อและ O L. This ให้กำไรเกือบอนันต์และพิสูจน์ให้เห็นว่า กำไรส่วนใหญ่มาจากวันที่ราคาเคลื่อนขึ้นทันทีจากการเปิดและไม่เคยส่งกลับด้านล่างพยายามที่จะปรับปรุงราคารายการเป็นความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งควรใส่ในชุดหยุด 1-2 ct เหนือราคาเปิดนี้จะกำจัดวันเมื่อ ราคาจะลดลงและไม่เคยเปลี่ยนกลับไปซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ 3 ระบบนี้มีการซื้อขายแบบจำลองการตอบสนองของผู้ค้ารายแรกในตลาดที่มีการซื้อขายในปริมาณมากเนื่องจากระบบดังกล่าวทำงานได้ดีกว่าเมื่อเลือก tickers ที่มีปริมาณระหว่าง 500,000 ถึง 5,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากการเพิ่มคุณสมบัติสองข้อดังกล่าวส่งผลให้เส้นโค้งส่วนได้เสียดีกว่าที่แสดงไว้ด้านล่างขออภัยฉันไม่มีเวลาในการจัดทำเอกสารด้านบนโดยละเอียดยิ่งขึ้น เค้าร่างแนวคิดการซื้อขายแบบ Long-only ที่ง่ายมากที่ซื้อที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ด้านล่างต่ำสุดเมื่อวานนี้และออกในวันรุ่งขึ้น s เปิดในขณะที่บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้ราคาเปิดที่แน่นอนความสามารถในการทำกำไรสูงของระบบนี้ทำให้เป็น ระบบทำงานได้ดีกับ Watchlists เช่น N100, SP500, SP1500, Russel 1000 เป็นต้นประสิทธิภาพใน Russel 1000 โดยมีตำแหน่งเปิดสูงสุดที่ตั้งไว้ที่ 1 สำหรับช่วง 12 10 2003 ถึง 12 10 2011 ดูเหมือนว่า นี้บางส่วนของ Watchlists อื่น ๆ ให้ผลกำไรน้อยกว่าการสัมผัส แต่นี้มาพร้อมกับลด DDs ค่าคอมมิชชั่นถูกกำหนดเป็น 0 005 ต่อหุ้นขอบไม่มีใช้ไม่มีการจัดอันดับที่ชัดเจนจะใช้ tickers มีการซื้อขายตามลำดับตัวอักษรใน Watchlist นี้อาจดูแปลก แต่ เป็นอย่างมีนัยสำคัญย้อนกลับการจัดเรียงนี้ระบบล้มเหลวนี้อาจหมายความว่าเนื่องจากปัญหาการสแกนแบบเรียลไทม์สัญลักษณ์ที่ระบุไว้ที่ด้านบนของการจัดเรียงนี้อาจมีการซื้อขายที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ที่ด้านล่างโปรดให้ความสนใจกับสภาพคล่องที่คุณ mig ht ต้องการค้ามากกว่าหนึ่งตำแหน่งและการลื่นไถล Entry ค่อนข้างเสี่ยงฟรี แต่ออกอาจ DDs ปัญหามีความสำคัญ แต่อาจจะชดเชยกับปรับปรุงรายการซื้อขายเรียลไทม์และออกเมื่อซื้อขายโดยอัตโนมัติอาจเป็นไปได้ที่จะวาง OCA DAY - ใบสั่งซื้อรายการ LMT สำหรับสัญญาณทั้งหมดและรอดูสิ่งที่เติมเนื่องจากการออกจะยากกว่ารายการที่คุณอาจต้องการสำรวจกลยุทธ์การออกอื่น ๆ ค่าเริ่มต้นของค่ามาตรฐานจะถูกเลือกออกมาจากหมวกเกือบจะแน่นอนคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับค่าเหล่านี้แบบไดนามิกได้ แต่ละ tickers ฉันสั้น ๆ ทดสอบระบบนี้ในโหมดเดินไปข้างหน้าและผลเป็นผลกำไรสำหรับทุกปีที่ผ่านการทดสอบยกเว้นตัวเลขของการซื้อขายหุ้นพารามิเตอร์ปรากฏไม่สำคัญมากเกินไปเพิ่มประสิทธิภาพ doesn t ดูเหมือนปัญหาในกรณีนี้รหัสด้านล่างเป็นอย่างมาก ง่ายและต้องมีคำอธิบายเพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าระบบนี้สนุกกับการใช้ขอบเล็ก ๆ โดยการซื้อขายที่ Open และโดยการคำนวณ TrendMA โดยใช้ Open pr น้ำแข็งบางคนอาจตีความว่าเป็นการรั่วไหลในอนาคตอย่างไรก็ตามหากคุณค้าระบบนี้แบบเรียลไทม์หลายคนไม่ทราบว่าหากคุณซื้อขายที่ Open คุณสามารถใช้ราคานี้ในการคำนวณได้ตราบเท่าที่คุณทำ ในเวลาจริงนี่คือที่ AmiBroker และเทคโนโลยีสามารถให้คุณได้เปรียบถ้าคุณ Ref กลับ TrendMA โดยหนึ่งแถบระบบยังคงมีกำไรมาก แต่ DDs เพิ่มขึ้นสำหรับบาง Watchlists ถ้าคุณใช้เงินลงทุนคงที่แตกต่างกันเล็กน้อยมากกระบวนการซื้อขายจะ จะเริ่มสแกนก่อนเปิดตลาดและลบ tickers ที่มีราคาเพื่อให้ห่างไกลที่พวกเขาไม่น่าจะเป็นไปตาม OpenThresh ดังนั้นคุณอาจเริ่มสแกน 1000 สัญลักษณ์ แต่อย่างรวดเร็วจำนวนสแกนจะหดไปเพียงโหลหรือมากกว่า tickers เมื่อคุณเข้าใกล้ 9 30 นาทีการสแกนแบบเรียลไทม์ของคุณจะเร็วมากและคุณจะสามารถสั่งซื้อ LMT ของคุณได้ใกล้กับ Open มากคุณอาจจะสามารถปรับปรุงราคา Open แม้ว่าบางคนจะมองรหัสด้านล่างนี้ nd พบอะไรผิดกำไรดูเหมือนค่อนข้างสูงสำหรับเช่นระบบง่ายกรุณารายงานข้อผิดพลาดที่คุณอาจ see. Filed โดย Herman ที่ 7 03 pm ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นการทดลองใช้ปิดระบบ EOD Gap-Trading Portfolio 1 กันยายน 2011 ความคิดนี้เป็น โพสต์ 161332 ในรายการ AmiBroker หลักในวันที่ 3 กรกฎาคม 2011 มีความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมมากมายในรายการและหากคุณสนใจในการทำงานในระบบนี้คุณจะอ่านได้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นหลังจากโพสต์ฉันพบข้อความจำนวนมากบนเว็บ กล่าวถึงความคิดการค้านี้บางอ้างว่าจะซื้อขายระบบที่คล้ายกันกับความสำเร็จที่ดีฉันเรียกระบบนี้ Gap Trading แต่อาจเป็นบิตของการเรียกชื่อผิดหมายพลิกกลับอาจจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีกว่า Googling สำหรับคุณจะได้รับมาก ความนิยมมากขึ้นไปยังระบบที่คล้ายกันต่อไปนี้เป็นลิงค์ที่ไม่ค่อยปรากฏดูเหมือนว่าเป็นแนวคิดการซื้อขายที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายและฉันขอแนะนำให้คุณทำ Google Googling ด้วยตัวคุณเองเพื่อเรียนรู้ว่าล่าสุดเป็นผู้ใช้ Amibroker ที่คุณมีเครื่องมือที่ดีกว่าผู้ค้าส่วนใหญ่หรือไม่ ou มีโอกาสที่ดีกว่ามากที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับรูปแบบที่ทำงานได้บางทีมีกำไรเพียงเล็กน้อยและมีจำนวนมากของรหัสเพิ่มเติมที่ได้รับรางวัล t เป็นโครงการ quicky บางคนเห็นว่าระบบนี้จะไม่ทำงานในการซื้อขายจริง ในขณะที่พวกเขาอาจจะถูกต้องคนอื่นบอกแผนการเช่นงานนี้ผมไม่ได้จบระบบและสามารถเรียกร้องให้รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ระบบซื้อที่ร้อยละที่ต่ำกว่าเมื่อวานนี้ต่ำในการสั่งซื้อ LMT และออก ในวันเดียวกันที่ Close. Filed โดยเฮอร์แมน ณ วันที่ 6 น. 53 ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองใช้งานบนความคิดการซื้อขายช่องว่าง EOD ยาวอย่างเดียวฉันใช้เกณฑ์การตั้งค่าขนาดเล็กเพื่อสแกนหาค่าเริ่มต้นของฉันสต๊อก. MACDฉันค้นหา Histogram 4 down bar และ 1 up bar สำหรับสัญญาณซื้อผมมี histogram ตั้งค่าเป็นสีแดงสำหรับ down และ blue ขึ้นมาดังนั้นผมจึงเห็นได้ชัดว่า MACD อยู่เหนือ Zero Line RSI เหนือ 30 ระบบนี้อยู่บนพื้นฐานของการเทรดดิ้งเทรดเดอร์การซื้อเมื่อ pullback เมื่อตลาดยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการสแกนหา MACD Trend setups.1 ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ ลงในแผนภูมิ 2 เรียกใช้การสแกนใน AA โดยใช้ SMACDTrend พร้อมกับสัญลักษณ์ทั้งหมด n วันสุดท้าย n 1 และซิงค์แผนภูมิเมื่อเลือกเป็นการตั้งค่าสต็อคที่ตรงตามเกณฑ์จะได้รับการรายงานในรายการผลลัพธ์หมายเหตุบางรูปแบบของกฎการตั้งค่า สามารถกำหนดสัญญาณที่ค่อนข้างหาได้ยากและในฐานข้อมูลขนาดเล็กเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการตั้งค่าใด ๆ ในวันใดวันหนึ่งดังนั้นจะไม่มีการรายงานหุ้นโดยการสแกน 3 คลิกที่สัญลักษณ์ใด ๆ ในบานหน้าต่างผลลัพธ์เพื่อดูแผนภูมิสำหรับข้อมูลนั้น สัญลักษณ์ใน background. Note ในตัวอย่างนี้มีการใช้ฐานข้อมูลการฝึกอบรมซึ่งมีข้อมูลไม่เกิน 5 11 2007 เท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจาก Bill WaveMechanic ที่รวบรวมไว้โดย brianz เมื่อเวลา 11.00 น. ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นในการทดลองปิด MACD Trend System ในวันที่ 14 ตุลาคม 2550 โดย brianz เมื่อเวลา 10.43 น. ภายใต้ไอเดียความคิดเห็นจากการทดลองในวันที่ 15 ส. ค. ผู้ซื้อขายระบบวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้เป็นครั้งแรกในซีรีส์ปิด KISS ทำให้มันง่ายโง่คิดซื้อขาย คุณเล่นกับแนวคิดระบบทั้งหมดก่อน ส่งมาที่นี่ยังไม่ได้รับการยืนยันยังไม่สมบูรณ์และอาจมีข้อผิดพลาดพวกเขาตั้งใจที่จะแสดงรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับการสำรวจเพิ่มเติมเช่นเคยคุณได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มความคิดของคุณเองในซีรีส์นี้ฉันชอบระบบเรียลไทม์ที่ค้าได้อย่างรวดเร็ว, เป็นไปโดยอัตโนมัติและปราศจากตัวบ่งชี้แบบดั้งเดิมควรที่จะไม่มีพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด แต่ฉันอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ทุกระบบจะง่ายกว่าที่จะมีบางอย่างที่ใช้ค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาหรือฟังก์ชันประเภท HHV LLV ระบบแรกที่แสดงด้านล่างคือสำเนาของระบบการสาธิตที่ฉันใช้ในการพัฒนา Trade-Automation routines ที่อื่นในเว็บไซต์นี้ Gap-Trading เวลาจริงเพื่อดูวิธีการทำงานนี้คุณควร Backtest ข้อมูลใน 1 นาทีกับ periodicity ใน range of 5-60 minutes Your first impression may be that these profits are simply due to an up market, however, the fact that Long and Short profits are about equal suggests there is more to it Because 98 of all trades fall between 9 30 AM and 10 30 AM, this type of system is nice if you just want to trade a short time each day This reduces risk with respect to market exposure and gives you more time to enjoy other activities. Backtesting this on the NASDAQ-100 watchlist individual backtests, 15 min Periodicity gives the profits shown below for the period of 1 MAR 2007 to 17 AUG 2007 Ticker names are omitted to keep the chart compact the chart simply shows a net profit bar for each ticker tested Average exposure for this system is about 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement fro m different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, k eep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.