ปริมาณ การวิเคราะห์ อนุพันธ์ การสร้างแบบจำลอง และ การซื้อขาย กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ Pdf

บทนำในการวิเคราะห์เชิงปริมาณการสร้างแบบจำลอง Derivatives และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในตลาดตราสารหนี้เวสท์พอร์ตไฟแนนเชียลประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่เขียน: 23 มกราคม 2550 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและการพัฒนาล่าสุดในพื้นที่ ของการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากการวิจัยและการปฏิบัติของผู้เขียนเอง มันเขียนขึ้นจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ประกอบการและเป็นเช่นนั้นจะทำให้ความสำคัญมากขึ้นในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของคณิตศาสตร์ทางการเงินในตลาดจริงกว่าคณิตศาสตร์ตัวเองกับเงื่อนไขทางเทคนิคที่แม่นยำ (และน่าเบื่อ) มันพยายามที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจกับคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านในการพัฒนาสัญชาตญาณ ในการสร้างแบบจำลองและเทคนิคเชิงตัวเลขที่นำเสนอมีการประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎีของทฤษฎี martingale เช่นโรงงานรุ่น Martingale และการเก็บตัวอย่างและการแก้ไขซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเน้นถึงการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาการกำหนดราคาและกลยุทธ์จากมุมมองของฟังก์ชันการทำงานของ Front Office และศูนย์รายได้ (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างโครงสร้างการซื้อขายต่างๆและการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไฮบริดเครดิตไฮโดรเจนของ creditIRFX เช่น PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS และเครื่องดับเพลิงเครดิต ในขณะที่ขอบเขตหลักของหนังสือเล่มนี้คือตลาดตราสารหนี้ (ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ตลาดอัตราดอกเบี้ยต่อไป) หลายวิธีที่นำเสนออาจนำไปใช้กับตลาดการเงินอื่น ๆ เช่นเครดิตหุ้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้การสร้างแบบจำลอง Derivatives: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้า Martingale Arbitrage Pricing ในตลาดจริงกรอบและส่วนขยายของ BlackScholes การสุ่มตัวอย่างและการแทรกแซง Martingale บทนำการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงสร้างสุขภาพ - มอร์ลอน - มอร์ตันกรอบความเสี่ยงด้านเครดิต การสร้างแบบจำลองและการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานการตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายกรรมสิทธิ์: ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแบบง่ายการสร้างแบบจำลองความโค้ง Yield Curve Model ความเสี่ยงสองรูปแบบ The Grail ศักดิ์สิทธิ์ - อัตราดอกเบี้ยแบบคูณด้วยสองปัจจัยการลดทอนอัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบจำลองอัตราเงินเฟ้อเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ คำสำคัญ: CVA, การปรับมูลค่าเครดิต, เครดิตของคู่ค้า, แบบจำลอง BGM, รุ่น HJM, รุ่น RS, Martingale, การสร้างแบบจำลอง Derivatives, การกู้คืนมาร์ตินัล, เส้นโค้งแบบเสิร์กออฟไลน์แบบเรียงกัน, Stat Arb, Nonexploding Treey Bushy, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS , Credit Extinguisher การอ้างอิงที่แนะนำ: บทสนทนาที่แนะนำ Tang, Yi และ Li, Bin, คำนำในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การสร้างแบบจำลอง Derivatives และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในตลาดตราสารหนี้ (23 มกราคม 2550) การวิเคราะห์เชิงปริมาณการสร้างแบบจำลอง Derivatives และกลยุทธ์การซื้อขาย: การแสดงตนของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในตลาดตราสารหนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SSRN: ssrnabstract1477288 โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ปอิงค์ (email) คำนำการวิเคราะห์เชิงปริมาณการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในตลาดตราสารหนี้เวสท์พอร์ตไฟแนนเชียลประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่เขียน: 23 มกราคม , 2007 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เลือกและการพัฒนาล่าสุดในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการวิจัยของผู้เขียนเองและการปฏิบัติ มันเขียนขึ้นจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ประกอบการและเป็นเช่นนั้นจะทำให้ความสำคัญมากขึ้นในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของคณิตศาสตร์ทางการเงินในตลาดจริงกว่าคณิตศาสตร์ตัวเองกับเงื่อนไขทางเทคนิคที่แม่นยำ (และน่าเบื่อ) มันพยายามที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจกับคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านในการพัฒนาสัญชาตญาณ ในการสร้างแบบจำลองและเทคนิคเชิงตัวเลขที่นำเสนอมีการประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎีของทฤษฎี martingale เช่นโรงงานรุ่น Martingale และการเก็บตัวอย่างและการแก้ไขซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเน้นถึงการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาการกำหนดราคาและกลยุทธ์จากมุมมองของฟังก์ชันการทำงานของ Front Office และศูนย์รายได้ (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างโครงสร้างการซื้อขายต่างๆและการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไฮบริดเครดิตไฮโดรเจนของ creditIRFX เช่น PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS และเครื่องดับเพลิงเครดิต ในขณะที่ขอบเขตหลักของหนังสือเล่มนี้คือตลาดตราสารหนี้ (ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ตลาดอัตราดอกเบี้ยต่อไป) หลายวิธีที่นำเสนออาจนำไปใช้กับตลาดการเงินอื่น ๆ เช่นเครดิตหุ้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้การสร้างแบบจำลอง Derivatives: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้า Martingale Arbitrage Pricing ในตลาดจริงกรอบและส่วนขยายของ BlackScholes การสุ่มตัวอย่างและการแทรกแซง Martingale บทนำเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยแบบจำลอง Health-Jarrow-Morton Framework รูปแบบความเสี่ยงด้านเครดิต การสร้างแบบจำลองและการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานการตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายกรรมสิทธิ์: ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแบบง่ายการสร้างแบบจำลองความโค้ง Yield Curve Model ความเสี่ยงสองรูปแบบ The Grail ศักดิ์สิทธิ์ - อัตราดอกเบี้ยแบบคูณด้วยสองปัจจัยการลดทอนอัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบจำลองอัตราเงินเฟ้อเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ คำสำคัญ: CVA, การปรับมูลค่าเครดิต, เครดิตของคู่ค้า, แบบจำลอง BGM, รุ่น HJM, รุ่น RS, Martingale, การสร้างแบบจำลอง Derivatives, การกู้คืนมาร์ตินัล, เส้นโค้งแบบเสิร์กออฟไลน์แบบเรียงกัน, Stat Arb, Nonexploding Treey Bushy, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS , Credit Extinguisher การอ้างอิงที่แนะนำ: บทสนทนาที่แนะนำ Tang, Yi และ Li, Bin, คำนำในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การสร้างแบบจำลอง Derivatives และกลยุทธ์การซื้อขาย: ในการแสดงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในตลาดตราสารหนี้ (23 มกราคม 2550) การวิเคราะห์เชิงปริมาณการสร้างแบบจำลอง Derivatives และกลยุทธ์การซื้อขาย: การแสดงตนของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในตลาดตราสารหนี้ Goldman Sachs Group, Inc. (อีเมล) การวิเคราะห์เชิงปริมาณการสร้างแบบจำลอง Derivatives และกลยุทธ์การซื้อขายหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เลือกและการพัฒนาล่าสุดในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากผู้เขียน การวิจัยและการปฏิบัติของตนเอง มันเขียนขึ้นจากมุมมองของวิศวกรทางการเงินหรือผู้ประกอบการและเป็นเช่นนั้นจะทำให้ความสำคัญมากขึ้นในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของคณิตศาสตร์ทางการเงินในตลาดจริงกว่าคณิตศาสตร์ตัวเองกับเงื่อนไขทางเทคนิคที่แม่นยำ (และน่าเบื่อ) มันพยายามที่จะรวมข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจกับคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านในการพัฒนาสัญชาตญาณ ในการสร้างแบบจำลองและเทคนิคเชิงตัวเลขที่นำเสนอมีการประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎีของทฤษฎี martingale เช่นโรงงานรุ่น Martingale และการเก็บตัวอย่างและการแก้ไขซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเน้นถึงการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาการกำหนดราคาและกลยุทธ์จากมุมมองของฟังก์ชันการทำงานของ Front Office และศูนย์รายได้ (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยง) ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างโครงสร้างการซื้อขายต่างๆและการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไฮบริดเครดิตไฮโดรเจนของ creditIRFX เช่น PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS และเครื่องดับเพลิงเครดิต ในขณะที่ขอบเขตหลักของหนังสือเล่มนี้คือตลาดตราสารหนี้ (ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ตลาดอัตราดอกเบี้ยต่อไป) หลายวิธีที่นำเสนออาจนำไปใช้กับตลาดการเงินอื่น ๆ เช่นเครดิตหุ้นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้การสร้างแบบจำลอง Derivatives: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้า Martingale Arbitrage Pricing ในตลาดจริงกรอบและส่วนต่อขยายของ BlackScholes การสุ่มตัวอย่างและการแทรกแซง Martingale บทนำการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยโครงสร้าง HealthJarrowMorton แบบจำลองตลาดอัตราดอกเบี้ยแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตและการกำหนดราคาที่น่าสนใจ ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อแบบจำลองการสร้างแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ผู้อ่าน: ผู้อ่านขั้นสูงที่ทำงานหรือมีความสนใจ ในตลาดตราสารหนี้ ปัจจุบัน Yi Tang อยู่กับ Morgan Stanley amp Co. Inc. เป็นหัวหน้ากลุ่ม CVA Strategies ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Shinsei Securities ซึ่งรับผิดชอบด้านการสร้างแบบจำลองตราสารอนุพันธ์ใน IR, FX, Equity, Credit, Commodity ตลอดจน IRFX, IREquity และลูกผสมอื่น ๆ นอกจากนี้เขายังเคยทำงานที่โกลด์แมนซัคส์แอ็กเซสอิงค์ในฐานะหัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์ CVA ใน FICC และที่ Bear, Stearns amp Co. Inc. ในตำแหน่ง Managing DirectorPrincipal ในแผนก FAST และหัวหน้ากลุ่ม Quant ที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ของแบบจำลองอนุพันธ์ IR และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์ไฮบริดของ IRCredit ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Quantitative Finance เขาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์และนักวิจัยจาก Postdoc สาขาฟิสิกส์ที่ UCLA Yi ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมทางด้านการเงินเชิงปริมาณหลายเรื่อง เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์จาก University of California ที่ Los Angeles (UCLA) ในปีพ. ศ. 2535 Bin Li ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Ping Capital Management ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกใน New York ก่อนหน้านี้ Bin เป็นประธานและ CIO ของ Entropy Partners, LLC ก่อนหน้าที่ Bin เป็นประธานและ CEO ของ Tradetrek Inc. และร่วมก่อตั้ง AAStocks International (aastocks) ซึ่งเป็น บริษัท ด้านการเงินในฮ่องกง จากปีพศ. 2536 และปี 2541 Bin ได้รับตำแหน่งต่างๆเช่นรองประธานฝ่ายวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Merrill Lynch และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณของโลกที่ UBS Bin เป็นนักวิจัยและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติในวงการการเงินและได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการเงินเชิงปริมาณ Bin ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในปี พ. ศ. 2535 บทนี้เป็นข้อความที่เน้นเรื่องต่างๆในปัจจุบันเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ในตราสารอนุพันธ์จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน การรวมกันของเทคโนโลยี martingale กับผู้เขียนผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ในทางปฏิบัติมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของหนังสือ สำหรับผู้ที่ต้องการรายงานตรงจากสนามเพลาะหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น Peter Carr, PhD ผู้อำนวยการหลักสูตร Master Finance Program Courant Institute, NYU เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสร้างแบบจำลองอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน การมุ่งเน้นในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ส่งผลให้มีข้อความที่ไม่เพียง แต่นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการกำหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาขั้นสูงที่มักพบเฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น หนังสือเล่มนี้มีแนวคิดใหม่ ๆ การประยุกต์ใช้งานที่ทันสมัยและมีข้อมูลมากมายที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการนักสร้างแบบจำลองอนุพันธ์เชิงปริมาณและผู้ค้า Peter Ritchken Kenneth Walter Haber ศาสตราจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University เขียนโดย Quants การผลิตที่มีประสบการณ์สองเล่มหนังสือเล่มนี้มีความมั่งคั่งของวิธีการปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับการทดลองและทดสอบ ในการแก้ไขงานใหม่ Quants ส่วนใหญ่ต้องกังวลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมกับเอกสารเผยแพร่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จำเป็นต้องช่วยปรับเทียบการตัดสิน ปัจจุบันหนึ่งในโหลเลือกหนังสือคณิตศาสตร์การเงินที่ควรจะอยู่บนชั้นคน Alan Brace University of Technology ซิดนีย์ School of Finance และ EconomicsQuantative Analysis, Derivatives Modeling และ Trading Strategies Author วันที่: 17 เมษายน 2551 มุมมอง: สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์โลก 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 pages PDF 19,2 Mb หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เลือกและการพัฒนาล่าสุดในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณในตราสารอนุพันธ์ซึ่งบางส่วนมี จากผู้เขียนผลงานวิจัยของตนเองและการปฏิบัติ Copyright Disclaimer: เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดเก็บไฟล์ใด ๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เราจัดทำดัชนีและเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นเท่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อลบเนื้อหาลิขสิทธิ์หากมีและส่งอีเมลถึงเราให้นำลิงก์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกทันที